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  First-passage problem for stochastic differential equations with combined parametric Gaussian and Lévy white noises via path integral method

Zan, W., Xu, Y., Metzler, R., & Kurths, J. (2021). First-passage problem for stochastic differential equations with combined parametric Gaussian and Lévy white noises via path integral method. Journal of Computational Physics, 435:. doi:10.1016/j.jcp.2021.110264.

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アイテムのパーマリンク: https://publications.pik-potsdam.de/pubman/item/item_25807 版のパーマリンク: https://publications.pik-potsdam.de/pubman/item/item_25807_1
資料種別: 学術論文

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作成者

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 作成者:
Zan, Wanrong1, 著者
Xu, Yong1, 著者
Metzler, Ralf1, 著者
Kurths, Jürgen2, 著者              
所属:
1External Organizations, ou_persistent22              
2Potsdam Institute for Climate Impact Research, ou_persistent13              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: We study the first-passage problem for a process governed by a stochastic differential equation (SDE) driven simultaneously by both parametric Gaussian and Lévy white noises. We extend the path integral (PI) method to solve the SDE with this combined noise input and the corresponding fractional Fokker-Planck-Kolmogorov equations. Then, the PI solutions are modified to analyze the first-passage problem. Finally, numerical examples based on Monte Carlo simulations verify the extension of the PI method and the modification of the PI solutions. The detailed effects of the system parameters on the first-passage problem are analyzed.

資料詳細

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言語:
 日付: 2021-03-042021-03-04
 出版の状態: Finally published
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: 査読あり
 識別子（DOI, ISBNなど）: DOI: 10.1016/j.jcp.2021.110264
MDB-ID: No data to archive
PIKDOMAIN: RD4 - Complexity Science
Research topic keyword: Nonlinear Dynamics
Research topic keyword: Tipping Elements
Organisational keyword: RD4 - Complexity Science
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Journal of Computational Physics
種別: 学術雑誌, SCI, Scopus
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 435 通巻号: 110264 開始・終了ページ: - 識別子（ISBN, ISSN, DOIなど）: CoNE: https://publications.pik-potsdam.de/cone/journals/resource/journal-computational-physics
Publisher: Elsevier