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  Averaging principles for SPDEs driven by fractional Brownian motions with random delays modulated by two-time-scale Markov switching processes

Pei, B., Xu, Y., Yin, G. (2018): Averaging principles for SPDEs driven by fractional Brownian motions with random delays modulated by two-time-scale Markov switching processes. - Stochastics and Dynamics, 18, Art. 1850023.
https://doi.org/10.1142/S0219493718500235

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Basisdaten

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Datensatz-Permalink: https://publications.pik-potsdam.de/pubman/item/item_23044 Versions-Permalink: https://publications.pik-potsdam.de/pubman/item/item_23044_2
Genre: Zeitschriftenartikel

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Pei, B.1, Autor
Xu, Y.1, Autor
Yin, G.1, Autor
Affiliations:
1Potsdam Institute for Climate Impact Research and Cooperation Partners, ou_persistent13              

Inhalt

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Details

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Sprache(n):
 Datum: 2018
 Publikationsstatus: Final veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: DOI: 10.1142/S0219493718500235
PIKDOMAIN: Transdisciplinary Concepts & Methods - Research Domain IV
eDoc: 8433
Working Group: Network- and machine-learning-based prediction of extreme events
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Stochastics and Dynamics
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: - Band / Heft: 18 (Art. 1850023) Artikelnummer: - Start- / Endseite: - Identifikator: -